“Bankımızda risklərin idarə edilməsi üçün güclü və gənc komanda formalaşdırmışıq” - MÜSAHİBƏ

“Bankımızda risklərin idarə edilməsi üçün güclü və gənc komanda formalaşdırmışıq” - MÜSAHİBƏ
11:35 22-05-2020 | icon 278

milletinsesi.info-ın suallarını “Rabitəbank”ın Risklərin İdarə Edilməsi Departamentinin direktoru Ramin Abbasov cavablandırıb.

- Risklərin idarə olunması nə deməkdir və banklarda risk menecmentinin tətbiqinin əhəmiyyəti barədə qısaca məlumat verməyinizi xahiş edirik.

- Risklərin idarə olunması prosesini izah etməzdən əvvəl risk anlayışının mahiyyətini qısa olaraq təsvir etmək istərdim. Risk dedikdə, proqnozlaşdırılan və ya gözlənilməz hadisələrin baş verməsi nəticəsində yaranan xərclərin (zərərin) bankın kapitalına mənfi təsir göstərməsi ehtimalı başa düşülür.

Buradan göründüyü kimi, risk bank fəaliyyətə başlama anından etibarən yarana biləcək neqativ ehtimallar və həmin ehtimalların nəticəsi olaraq, onun kapitalına neqativ yöndə təsiri xarakterizə edən xüsusiyətdir. Risklərin idarə edilməsi özlüyündə kompleks yanaşma tələb edən prosesdir. Hər bir bank əməliyyatlarının növünə, həcminə, fəaliyyətinin xüsusiyyətlərinə və mühitinə, mürəkkəbliyinə və üzləşdiyi risklərə adekvat risklərin idarə edilməsi sistemi yaradır.

Banklarda risk menecmentinin tətbiqinin əhəmiyyətinə gəldikdə isə, bunu qısaca ifadə etmək çətindir. Çünki bankın üzləşə biləcəyi bütün risklər və onların müəyyənləşdirilməsi, təsnifləşdirlməsi, minimallaşdırılması və idarə edilə bilən səviyyədə saxlanması prosesi özlüyündə risk idarəçiliyinin əhəmiyyətinin göstəricisidir.

- Bazar, kredit və əməliyyat riskini yaradan əsas səbəblər nədir? Banklarda bu riskləri necə idarə etmək olar?

- Adından da bəlli olduğu kimi, bazar riski dedikdə bazarda faiz dərəcələrinin, valyuta məzənnələrinin, qiymətli kağızların və əmtəələrin dəyərində baş verən dəyişikliklərlə əlaqədar yaranan risk nəzərdə tutulur. Belə ki, makro və mikro səviyyədə baş verən dəyişikliklər nəticəsində bu elementlərdən birinin təsirlənməsi bazar riskinin aktuallaşmasına səbəb olur.

Ümumilikdə xarakterizə etsək, bazar risklərinin idarə edilməsi zamanı onun alt kateqoriyaları olan faiz dərəcələri, səhm və istiqrazların dəyəri və valyuta məzənnələrində olan dəyişikliklər nəticəsində bankın aktivlərinə ehtimal neqativ təsirlər müəyyənləşdirilərək bu risklərin qarşısının alınması üçün ən optimal həll yolları tətbiq edilir.

Kredit riski isə borcalanın bank qarşısında öhdəliyinin vaxtında və ya tam icra olunmaması nəticəsində yaranır. Bunu yaradan əsas səbəblərə kreditin təyinat üzrə istifadə edilməməsi, borcalanın biznesinin zəifləməsi və ya müflis olması, borcun üçüncü tərəfə ötürülməsi və digər hallar aid edilə bilər.

Bank kredit risklərinin idarə edilməsində, əsasən, kredit portfelinin təhlili və qiymətləndirilməsi, kredit portfelinə müəyyən amillər (sahə, müddət, əlaqəli şəxslər, region və s.) üzrə limitlərin tətbiqi və diversifikasiyası, kreditlərin risk dərəcələri üzrə təsnifləşdirilməsi və ehtimal edilən itkilər üzrə müvafiq ehtiyatların yaradılması kimi metodlar tətbiq olunur.

Əməliyyat riski isə bank əməkdaşları tərəfindən yol verilmiş nöqsan və səhvlər, informasiya sistemi və texnologiyalarda baş vermiş problem və çatışmazlıqlar, habelə bankdankənar hadisələrlə əlaqədar yaranan risklərdir.
 

Əməliyyat risklərinin idarə olunması zamanı ilk növbədə riskə məruz qalan biznes bölmələri, təşkilati fəaliyyətlər və proseslər müəyyənləşdirilərək bank əməliyyatları zamanı insan amili, texnologiya və s. üzrə risklər və itkilər barədə məlumat toplanır və biznes prosesləri (habelə yeni məhsullar) qiymətləndirilir. 

- Sizcə, ən riskli bank məhsulu hansıdır və bunu nə ilə izah edərdiniz?

- Ümumiyyətlə, hər bir bank məhsulu özlüyündə müəyyən risk daşıyır. Tam risksiz hər hansı bir bank məshulunu təsəvvür etmək mümkün deyil. Bankın ixtisaslaşma profilinə görə məhsulların risk səviyyəsi də dəyişkəndir. Əgər ümumi bank bazarını xarakterizə etsək, bəzi kredit məhsulları yüksək risk dərəcəsinə malik olur.

Çünki banklar aktivlərinin əsas hissəsini kredit kimi yerləşdirdiyindən həmin kreditlərin geri ödənişlərində yarana biləcək problemlər birbaşa bankın portfelinin keyfiyyətinə neqativ təsir göstərir və bankın kapitalına ehtimal olunan təyziqləri artırır. Kreditlərin iflas halında isə bank daha çox neqativ təsirlənmiş olur. Nəticə etibarilə, bəzi kredit məhsullarını hazırkı vəziyyətdə ən riskli bank məhsulu kimi xarakterizə edə bilərik.

- Hər hansı bir bankın risk menecerinin arsenalında hansı alətlər olmalıdır?

- Həmişə dediyim kimi, risk menecment riyazi-statistik və ekonometrik biliklərlə yanaşı, kreativlik və məsələlərə daha həssas reaksiya verməyi tələb edən işdir. Hər bir risk menecerinin fərdi yanaşması olur. Belə ki, risk meneceri qarşılaşdığı hər bir vəziyyətə öz prizmasından baxmağı bacarmalı və bu problemə qarşı çevik və intuitiv tədbirlər həyata keçirməyi bacarmalıdır. Buna baxmayaraq, hər bir risk menecerin istifadə etməli olduğu ümumi alətlər mövcuddur. Buna misal kimi aşağıdakıları göstərmək olar:

Kredit portfelinə “online” və “offline” rejimdə nəzarət mexanizmləri;

Kreditlər üçün skorinq və reytinq modellərin tətbiqi;

Portfel üzrə miqrasiya və vintaj cədvəllərinin qurulması;

İFRS 9 standartı üzrə kredit ehtiyatalarının yaradılması üçün modelin qurulması;

Hər bir risk növü üzrə (bazar, likvidlik, kredit, əməliyyat) erkən xəbərdarlıq siqnalları sisteminin qurulması;

Hər bir risk növü üzrə (bazar, likvidlik, kredit, əməliyyat) stress test modellərinin qurulması;

Likvidlik riskinin idarə edilməsi sistemi (GAP analiz, duration analiz).

Əməliyyat risklərinin idarə edilməsi üçün qiymətləndirmə metodologiyası (sorğular, onların təhlili, biznes proseslərin təhlili və s.) əməliyyat risklərinin itki bazası və istilik xəritəsi.

- Banklarda risklərin idarə edilməsini necə qiymətləndirirsiniz və ümumiyyətlə, bu sahədə hansısa boşluqlar var?

- Banklarda risklərin idarə edilməsi səviyyəsini hazırkı dövrdə yüksək qiymətləndirirəm. Çünki 2008-ci ilin maliyyə böhranı risk menecmentin əhəmiyyətini bir daha göstərdi və maliyyə qurumlarını bu sahəyə diqqəti daha da artırmağa məcbur etdi. Ümumilikdə dəyərləndirsəm, Mərkəzi Bank banklarda risk menecmentin inkişafına daim dəstək verilməkdədir.

Bununla yanaşı, ABA, Bank tədris mərkəzi yerli və xarici mütəxəssislər dəvət etməklə bu sahədə intensiv şəkildə təlimlər təşkil edir və risk menecerlərin bilik və bacarıqlarının artırılmasına xidmət edir. Artıq əminliklə deyə bilərəm ki, bütün banklar tərəfindən bu sahəyə diqqət çoxdur, hətta bank rəhbərliyi risk menecmentin inkişafında daha çox maraqlıdır.

Bu sahədə boşluq kimi kadr çatışmazlığını göstərə bilərəm. Təəssüf ki, Azərbaycanda əksər univeresitetlərdə risk menecmenti ayrıca ixtisas kimi tədris olunmur. Bu da nəticə etibarilə kadır azlığına gətirib çıxarır.

- “Rabitəbank” tərəfindən risklərin qarşısının alınması üçün hansı adımlar atılır?

- İlk növbədə vurğulamaq istiyirəm ki, bankımızda da risklərin idarə edilməsi üçün güclü və gənc komanda formalaşdırmışıq. Komandamızla birlikdə risklərin müəyyənləşdirilməsi, qiymətləndirilməsi, ölçülməsi, tənzimlənməsi, monitorinqi və onlara dair hesabatlığın təmin edilməsi baxımından bütün zəruri preventiv addımlar atılır.

Yuxarıda qeyd etdiyim kimi, “Rabitəbank” olaraq risklərə daha həssas və preventiv mövqe sərgiliyirik. Belə ki, risk növləri üzrə risk modellərinin tətbiqi, həmin modellərin daim inkişaf etdirilməsi, bazar şəraitinə uyğunlaşdırılması və bununla yanaşı, bankda risk mədəniyyətinin daim yüksək tutulması və xarici mütəxəssislərlə vaxtaşırı görüşlər keçirərək onların təcrübələrinin işimizdə tətbiqi bankın bu sahəyə nə dərəcədə diqqət ayırdığının göstəricisidir.

- Bu gün koronovirus pandemiyası ilə bağlı dünya iqtisadiyyatında geriləmələr var. İqtisadiyyatda baş verən bu kimi mənfi təsirlər bank üçün hansı riskləri yaradır?

Pandemiyanın iqtisadiyyata təsiri, təbii ki, çoxumuza məlumdur. Bir sıra beynəlxalq analitiklərin təhlilləri göstərir ki, pandemiya qlobal iqtisadi artıma neqativ təsirini göstərib. İqtisadi geriləmə təbii ki, bank sektoruna da təsir göstərib. Ümumilikdə baxdıqda koronavirusdan xidmət, ticarət və turizm sahələri xüsusilə təsirlənib.

Bu baxımdan hər bir bankın bu sektorlar üzrə kredit portfelinə malik olduğunu nəzərə alsaq, həmin məhsullar üzrə risk səviyyəsinin artması gözləniləndir. Buna baxmayaraq, AMB-nın dəstəkləyici tədbirlər planı bu risklərin həsasslıq səviyyəsinin aşağı düşməsinə köməklik göstərməkdədir.

- Gələcəkdə risk menecer olmaq istəyən şəxslər özlərini hansı istiqamətdə inkişaf etdirsələr, daha yaxşı olar?

- Gələcəkdə risk menecer olmaq istəyən şəxslər ilk növbədə ali təhsil aldığı dövr ərzində riyazi-statistik, ekonometrik və maliyyə fənlərinə daha çox diqqət ayırmalıdırlar. Tələbələr yanlız yerli ədəbiyyatla kifayətlənməməli, xarici mənbələrdən də istifadə etməlidir. Həmçinin ali təhsil aldığı zaman banklarda risk sahəsi üzrə təcrübə proqramlarına qoşulma onların nəzəri biliklərinin praktiki inkişafına yüksək təkan verəcək.

Son olaraq risk sahəsində ixtisaslaşmaq istəyən şəxslərin FRM, ERM və PRM kimi risk sahəsi üzrə beynəlxalq sertfikatlar əldə etməsi onların bazarda rəqabətqabiliyyətli bir kadra çevirilməsində mühüm rol oynayacaq.